Algo Sinyallerini Görmezden Gelme!

Algoritmik trade yapıyorsanız, muhtemelen algoritmanızı (algo) geliştirirken ciddi bir zaman ve emek harcadınız. Backtest’lerle algoritmanızın performansını test ettiniz, belki aylarca optimize ettiniz. Peki, bunca emeğin sonucunda algoritmanın sinyallerini canlı işlemlerde neden “görmezden” gelmek isteyesiniz? Ya da böyle bir şey yapmalı mısınız?

Bu sorunun cevabı, aslında çok kritik. Sinyalleri özellikle ve sıkça görmezden geliyorsanız, algoritmik trade yapmanın mantığını tamamen boşa çıkarıyor olabilirsiniz.

Bugün bir algotrader’ın en büyük handikaplarından biri olabilen ve dünya literatüründe “override” olarak geçen, algoritma sinyallerini “görmezden gelme” durumunu ele alıp konuyu biraz daha derinlemesine inceleyelim.

Denenmemişi Denemek veya Dükkanı Kapatmak

Bir mimar düşünün. Yıllarca mimarlık eğitimi alıyor, kuralları, prensipleri öğreniyor. Mezun olduktan sonra deneyimli bir mimarla çalışıp ustalaşıyor. Sonunda, kendi başına bir ev tasarımı işi alıyor. Bu mimar tasarım yaparken eğitimde ve deneyimlerinde edindiği prensiplere mi sadık kalmalı, yoksa her şeyi bir kenara bırakıp “çılgın” ve test edilmemiş fikirler mi denemeli?

Eğer kuralları hiçe sayar ve tamamen doğaçlama bir tasarıma giderse, bu yapının güvenli olacağını kim garanti edebilir? Muhtemelen tasarımında sorunlar yaşayacak ve bu mimar çok uzun süre mesleğinde tutunamayacaktır.

Aynı şekilde, algoritma sinyallerine güvenmemek de finansal dünyanın bu versiyonu gibidir. Çünkü algoritma şimdiye kadar test edilen kurallara dayalı olarak geliştirilmiştir. Bu kuralları bir kenara bırakıp “doğaçlama” işlem yapmaya başlarsanız, sonucu artık belirsizdir.

Bir başka analojiyle, algoritmik trade yapmak tıpkı yeni bir dükkan açmaya benzer. Dükkanınızın tefrişatı yapılmış, açılış planlanmış ve hizmete başlanmıştır. İlk birkaç gün işler kötü giderse, dükkanı hemen kapatır mısınız? Yoksa sabırla her gün kepenklerinizi açıp düzenli bir şekilde çalışmaya devam mı edersiniz? Eğer sistemi doğru kurduğunuza inanıyorsanız, günlük değişimlere fazla anlam yüklemeden plana sadık kalmak daha sağlıklı bir yaklaşımdır.

Algoritma Sinyallerini Neden Override Etmemelisiniz?

1. Backtest’in Mantığını Bozarsınız:

Algoritma, belirli kurallar doğrultusunda çalışır. Geriye dönük testlerde (backtest) bu kuralların çalışabilirliği zaten kanıtlanmıştır. Eğer sinyalleri görmezden gelirseniz, artık algoritmanın geriye dönük performansına güvenemezsiniz. Bu noktada şu soru çok kritik: “Madem algoritmanın kurallarına sadık kalmayacaktınız, neden backtest yaptınız?”

2. Performans Belirsizliği Yaratırsınız:

Algoritmanın sinyallerini override ettiğinizde, kuralları değiştiriyorsunuz demektir. Bu değişikliğin daha iyi performans getireceğini düşünseniz bile, sonucun daha kötü olma ihtimali de vardır. Üstelik, test edilmemiş yeni bir senaryoya geçiş yapmış olursunuz.

3. Algoritma Geliştirmenin Anlamı Kalmaz:

Bir algoritma oluştururken ve optimize ederken, çok özverili bir çalışma süreci yaşanır. Bu emeği görmezden gelerek kendi kararlarınızla algoritmanın sinyallerini devre dışı bırakırsanız, algoritmaya olan güveniniz zamanla azalacaktır. Bu da algoritmik trade yapma motivasyonunuzu baltalayabilir.

Peki Override’ın Mümkün Olduğu Durumlar Nelerdir?

1. Piyasa Koşullarında Köklü Değişiklikler:

Eğer piyasalarda algoritmanızın test edildiği koşullardan tamamen farklı bir ortam oluşursa, algoritmanın sinyallerini devre dışı bırakmak gerekebilir. Örneğin, hükemetin sermaye kazancı vergisinin %50’ye çıkarılması gibi radikal bir politika değişikliği, piyasa dinamiklerini tamamen değiştirir ve algoritmanızın performansının öngörülemeyen bir duruma düşmesine neden olabilir. Bu durumda algoritmanızı durdurmak ya da sinyalleri görmezden gelmek mantıklı olabilir.

2. Psikolojik veya Duygusal Etkenler:

Eğer belirli piyasa olayları size ciddi bir stres yaratıyorsa, bu dönemlerde algoritmanın sinyallerini devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz. Örneğin, Fed toplantıları veya büyük ekonomik duyurular sırasında strese giriyorsanız, bu dönemlerde işlem yapmayan bir algoritma tasarlamak daha iyi bir seçenek olabilir. Ayrıca, backtestlerinizi bu duyuruların etkilerini dışarıda bırakacak şekilde düzenleyerek, daha gerçekçi bir analiz yapabilirsiniz. Bu yöntem, stresli dönemlerde sinyalleri görmezden gelme ihtiyacını en aza indirir.

Sonuç

Algoritma sinyallerini görmezden gelmek, trade performansınızı etkileyen karmaşık bir karardır. Doğru kullanıldığında riskleri azaltabilir; yanlış kullanıldığında ise algoritmik trade’in temel mantığını zayıflatabilir. Özellikle piyasa koşullarında köklü değişiklikler veya stres kaynaklı psikolojik durumlar gibi belirli senaryolarda override mantıklı bir çözüm olabilir. Ancak, algoritmanızın tasarımını, test sürecini ve sağlamlığını göz önünde bulundurarak bu kararı vermelisiniz.

Sonuç olarak, algoritma sinyallerini görmezden gelmeden önce, neden böyle bir ihtiyaç duyduğunuzu net bir şekilde analiz etmelisiniz. Bu süreçte kendi duygularınızı kontrol etmeli ve disiplinli bir şekilde hareket etmelisiniz. Sinyalleri “görmezden” gelmenin uzun vadede maliyetli bir hata olmaması için stratejinizi sürekli olarak gözden geçirin ve gerekirse daha esnek bir yapı oluşturmayı tercih edin.