Trendi Yakalamak

Birçok trend takip göstergesi, borsa ve emtia tüccarları tarafından başarıyla kullanılmakla birlikte, genellikle sorgulanmadan kabul edilir. Ancak, bu göstergeleri körü körüne takip etmek, piyasayı doğru analiz etme yeteneğinizi zedeleyebilir ve yanıltıcı bir güven duygusu yaratabilir. Trend takip sistemlerinin etkin kullanımında, bu sistemlerin zayıf noktalarını ve özellikle dalgalanma (whipsaw) dönemlerinde karşılaşılacak zorlukları anlamak kritik bir öneme sahiptir.

Whipsaw Nedir?

“Whipsaw”, yani testere piyasası, fiyatların kısa vadede hızlı ve zıt yönlerde hareket ederek göstergelerin yanıltıcı sinyaller ürettiği bir piyasa durumu olarak tanımlanabilir. Bu durum, genellikle piyasanın trend değiştirme eğiliminde olmadığı dalgalı dönemlerde ortaya çıkar. Testere piyasalarında trend takip göstergeleri ardışık yanlış sinyaller verebilir ve yatırımcıların bu sistemlere olan güvenini zedeleyebilir.

Dalgalanma dönemleri, fiyatların yatay seyrettiği veya kısa vadeli oynaklığın arttığı zamanlarda görülür. Ancak bu dönemler, trend takip göstergelerinin doğasında vardır ve bu sistemlerin uzun vadede büyük trend hareketlerini yakalamak üzere tasarlandığı unutulmamalıdır.

Testereye Hazırlanmak

Aşağıda sunacağım strateji, yatırımcılara dalgalanma dönemlerinde sinyalleri daha etkin bir şekilde analiz etmeleri, trend hareketlerini yakalamaları ve olası testere piyasalarının yaklaşıp yaklaşmadığını anlamalarında kapsamlı bir yol haritası sunar.

1. Kısa Vadeli Üstel Ortalama:

Kısa vadeli döngünüzün yarısına eşit bir üstel ortalama seçin.
• Örneğin, ortalama bir piyasanın döngü süresi 14-15 gün olarak kabul edildiğinde, 7 günlük bir üstel ortalama kullanılabilir. Ancak bu, genel bir ifade olup, her bir ürün için ayrı ayrı özelleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

2. Uzun Vadeli Üstel Ortalama:

Kısa vadeli ortalamanın altı katı olan bir süre belirleyin.
• Örneğin, kısa vadeli ortalama 7 gün ise uzun vadeli ortalama 42 gün olabilir.

3. Osilatör:

Kısa vadeli ortalamadan uzun vadeli ortalamayı çıkararak bir osilatör oluşturun. Bu osilatör, trendlerin yönünü belirlemek için çok önemlidir. Osilatörün pozitif değerlere ulaştığı durumlarda kısa vadeli ortalama uzun vadeli ortalamayı geçer, bu da yukarı yönlü bir trendin varlığına işaret eder. Negatif değerler ise tam tersini, yani aşağı yönlü bir trendi ifade eder. Özellikle osilatörün sıfır noktasından geçtiği anlar, trend dönüşümünün başlangıcı olarak yorumlanabilir. Bu osilatörün dalgalanma genliği, trendin gücü ve kararlılığı hakkında da ipuçları sunar.

4. Aritmetik Hareketli Ortalama:

Osilatörün üzerine, kısa vadeli ortalamanın üç katı süresinde bir hareketli ortalama uygulayın.
• Örneğin, 21 günlük bir ortalama seçebilirsiniz.

5. Ticaret Bantları ile Filtreleme:

Whipsaw sinyallerini azaltmak için fiyat hareketlerinin üzerine bir ticaret bandı ekleyin. Bu bant, fiyatların dalgalandığı dönemlerde daha tutarlı sinyaller almanıza yardımcı olur.
• Al Sinyalleri: Fiyat hareketi alt banda yakın olduğunda.
• Sat Sinyalleri: Fiyat hareketi üst banda yakın olduğunda.

Bantların yüzdesi, verilerin en az %90-95’ini kapsayacak şekilde ayarlanmalıdır. Fiyatlar bandın dışına çıkarsa, sinyal erken verilmiş olabilir; bu durum momentumun doğası gereğidir. Ancak, erken verilen sinyallerin yol açabileceği kayıplar da dikkatle değerlendirilmelidir. Bu tür kayıplar, yatırımcıların işlem stratejilerinde daha temkinli olmalarını ve olası risklerin minimize edilmesi için uygun ek filtreler kullanmalarını gerektirebilir.

Özet

1. Dominant döngüyü belirleyin.
2. Döngünün yarısına eşit bir kısa vadeli üstel ortalama seçin.
3. Kısa vadeli ortalamanın altı katı olan bir uzun vadeli ortalama kullanın.
4. Kısa ve uzun vadeli ortalamalar arasındaki farktan bir osilatör oluşturun.
5. Osilatörün üzerine, kısa vadeli ortalamanın üç katı uzunluğunda bir hareketli ortalama ekleyin.
6. Whipsaw sinyallerini filtrelemek için ticaret bantları kullanın.

Bu strateji, trend takip göstergelerinin kaçınılmaz dalgalanma dönemlerini kabul ederek, yatırımcıların piyasanın büyük hareketlerinde doğru tarafta yer almalarını sağlar. Dalgalanma dönemlerinin bir sistemin doğal parçası olduğunu anlamak, uzun vadeli başarı için kritik bir farkındalık oluşturur.